Результаты исследований: Вклад в журнал › Статья › Рецензирование
Результаты исследований: Вклад в журнал › Статья › Рецензирование
}
TY - JOUR
T1 - ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, ПОРОЖДЁННЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ
AU - Мельникова, Ирина Валерьяновна
AU - Бовкун, Вадим Андреевич
AU - Алексеева, Ульяна Алексеевна
PY - 2021
Y1 - 2021
N2 - Изучаются связи между стохастическими дифференциальными уравнениями, источниками случайностей в которых являются непрерывные и разрывные случайные процессы, и детерминированными уравнениями для вероятностных характеристик решений этих стохастических уравнений. Для исследования применяются различные подходы, основанные на стохастической формуле замены переменной (формулы Ито), на анализе локальных инфинитезимальных характеристик процесса, на теории полугрупп операторов в сочетании с обобщённым преобразованием Фурье, что позволило получить прямые и обратные интегро-дифференциальные уравнения для различных вероятностных характеристик.
AB - Изучаются связи между стохастическими дифференциальными уравнениями, источниками случайностей в которых являются непрерывные и разрывные случайные процессы, и детерминированными уравнениями для вероятностных характеристик решений этих стохастических уравнений. Для исследования применяются различные подходы, основанные на стохастической формуле замены переменной (формулы Ито), на анализе локальных инфинитезимальных характеристик процесса, на теории полугрупп операторов в сочетании с обобщённым преобразованием Фурье, что позволило получить прямые и обратные интегро-дифференциальные уравнения для различных вероятностных характеристик.
UR - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44820444
U2 - 10.31857/S0374064121030109
DO - 10.31857/S0374064121030109
M3 - Статья
VL - 57
SP - 399
EP - 410
JO - Дифференциальные уравнения
JF - Дифференциальные уравнения
SN - 0374-0641
IS - 3
ER -
ID: 21053315