Изучаются связи между стохастическими дифференциальными уравнениями, источниками случайностей в которых являются непрерывные и разрывные случайные процессы, и детерминированными уравнениями для вероятностных характеристик решений этих стохастических уравнений. Для исследования применяются различные подходы, основанные на стохастической формуле замены переменной (формулы Ито), на анализе локальных инфинитезимальных характеристик процесса, на теории полугрупп операторов в сочетании с обобщённым преобразованием Фурье, что позволило получить прямые и обратные интегро-дифференциальные уравнения для различных вероятностных характеристик.