В динамичном ландшафте российской цифровой экономики и растущей финансовой открытости криптоактивы стали влиятельными игроками на финансовом рынке. Геополитические и экономические события после конфликта с Украиной создали огромные вызовы в виде финансовых и торговых санкций в сочетании с приостановкой подключения к банковской системе SWIFT, что ввергло российскую экономику в опасное положение. Текущее исследование углубляется в побочные эффекты сети между известными криптоактивами и различными финансовыми активами, включая акции, обменные курсы, сырую нефть, золото и товарные фьючерсы, используя ежедневные данные с 1 января 2018 г. по 31 августа 2023 г. Цель исследования - дать эмпирические и теоретические представления о противодействии влиянию санкций на Россию, предложив прагматичное решение для российского финансового рынка. Методология исследования предполагает применение оценки сетевых вторичных эффектов и анализа стоимости актива, находящегося в зоне риска. Примечательно, что результаты показывают устойчивую связь между криптовалютами и финансовыми активами, где криптоактивы играют ключевую роль в передаче риска в финансовом ландшафте. В то время как их влияние на другие финансовые активы остается относительно незначительным, краткосрочные корреляции демонстрируют волатильные колебания, часто отмеченные резким увеличением риска ухудшения. Теоретические выводы следуют портфельной теории ценообразования активов, при этом экстремальные побочные эффекты риска возникают из-за долгосрочных колебаний на рынке криптовалют, влияя на рыночные настроения и повышая распространение риска на российском финансовом рынке. Наши результаты имеют практическое значение для анализа процессов оплаты и получения, а также для торговой деятельности с зарубежными странами, предоставляя важную информацию для политиков и лиц, принимающих инвестиционные решения.