В статье описывается предлагаемая авторами методика оптимизации отраслевой структуры кредитного портфеля банка на основе отраслевых показателей рисков банкротства методом Монте-Карло, прогнозируется величина просроченной задолженности по смоделированному портфелю. Апробация проведена на кредитном портфеле Сбербанка. Применение методики позволит улучшить качество кредитного портфеля, снизить величину просроченной задолженности, что положительно скажется на ликвидности, прибыли и рентабельности банков.