Данная статья посвящена прогнозированию и минимизации валютных рисков для участников внешнеэкономической деятельности. Рассматривается влияние изменения курса валют на прибыль крупных импортооориентированных и экспортоориентированных предприятий. Анализируется метод Монте-Карло, выявляются его сильные и слабые стороны в сравнении с другими методиками расчета валютных рисков способом value at risk ( VaR ). Приводится авторский теоретически оптимальный портфель из пяти мировых валют, основанный на динамике курсов за последние десять лет. Описывается апробация данного портфеля на примере пяти крупных предприятий. В результате чего делается вывод о том, что данная корзина валют является эффективной для импортоориентированных предприятий и предприятий с высокой долей импорта.