В настоящий момент российская банковская система находится в состоянии трансформации: требования Центрального банка РФ по внедрению в российской банковской системе стандартов Базельского соглашения по банковскому надзору требуют от коммерческих банков создания новых инструментов анализа кредитных рисков. Базельское соглашение по банковскому надзору предполагает внедрение в банковский анализ таких мер риска, как вероятность дефолта заемщика в течение года (probability of default). Коммерческие банки игнорируют тот факт, что после принятия кредитного риска (выдачи ссуды) основным источником неопределенности становится изменение вероятности дефолта каждого отдельного заемщика. Таким образом, в банковской практике не учитывается риск увеличения вероятности дефолта и, как следствие, ухудшения качества кредитного портфеля коммерческого банка. В связи с этим в настоящей работе предлагается рассмотреть изменение вероятности дефолта как случайную величину и определить параметры распределения изменения вероятности дефолта коммерческого банка на практических данных. Предметом исследования настоящей работы является изменение вероятности дефолта кредитного портфеля банка. Для проверки гипотезы о нормальности распределения в настоящей работе использован инструментарий математической статистики и метод моментов. Гипотеза проверена и подтверждена на исторических данных о кредитном портфеле коммерческого банка. Таким образом, была предположена и подтверждена на практических данных нормальность распределения изменения вероятности дефолта кредитного портфеля коммерческого банка. Данное наблюдение является важным с точки зрения управления кредитным портфелем коммерческого банка и оптимизации банковских процессов. Знание вида и параметров распределения изменения вероятности дефолта кредитного портфеля позволит коммерческим оперативно реагировать на прогнозируемые изменения вероятности дефолта кредитного портфеля и вовремя производить ребалансировку составляющих кредитного портфеля, что повысит устойчивость банковской системы.