Standard

Свойства функции цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом. / Bagno, A.L.; Tarasyev, A. M.
в: Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки, Том 26, № 1, 2016, стр. 3-14.

Результаты исследований: Вклад в журнал › Статья › Рецензирование

Harvard

Bagno, AL & Tarasyev, AM 2016, 'Свойства функции цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом', Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки, Том. 26, № 1, стр. 3-14. https://doi.org/10.20537/vm160101

APA

Bagno, A. L., & Tarasyev, A. M. (2016). Свойства функции цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом. Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки, 26(1), 3-14. https://doi.org/10.20537/vm160101

Vancouver

Bagno AL, Tarasyev AM. Свойства функции цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом. Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2016;26(1):3-14. doi: 10.20537/vm160101

Author

Bagno, A.L. ; Tarasyev, A. M. / Свойства функции цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом. в: Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2016 ; Том 26, № 1. стр. 3-14.

BibTeX

@article{0451b1c6cca74ed7a14b96b9a8d04b52,
title = "Свойства функции цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом",
abstract = "В статье исследуются свойства функции цены задачи оптимального управления на бесконечном горизонте с неограниченным подынтегральным индексом, входящим в функционал качества с дисконтирующим множителем. Выводится оценка аппроксимации функции цены в задаче с бесконечным горизонтом значениями функции цены в задачах с удлиняющимся конечным горизонтом. Выявляется структура функции цены через значения стационарной функции цены, зависящей только от фазовой переменной. Дается описание асимптотики роста значений функции цены для функционалов качества различного вида, принятых в экономическом и финансовом моделировании: логарифмических, степенных, экспоненциальных, линейных. Устанавливается свойство непрерывности функции цены и выводятся оценки гёльдеровских параметров непрерывности. Полученные оценки необходимы для разработки сеточных алгоритмов построения функций цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом.",
keywords = "Asymptotic properties, Estimation of continuity modulus, Infinite horizon, Optimal control, Value function",
author = "A.L. Bagno and Tarasyev, {A. M.}",
year = "2016",
doi = "10.20537/vm160101",
language = "Русский",
volume = "26",
pages = "3--14",
journal = "Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки",
issn = "1994-9197",
publisher = "Удмуртский государственный университет",
number = "1",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Свойства функции цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом

AU - Bagno, A.L.

AU - Tarasyev, A. M.

PY - 2016

Y1 - 2016

N2 - В статье исследуются свойства функции цены задачи оптимального управления на бесконечном горизонте с неограниченным подынтегральным индексом, входящим в функционал качества с дисконтирующим множителем. Выводится оценка аппроксимации функции цены в задаче с бесконечным горизонтом значениями функции цены в задачах с удлиняющимся конечным горизонтом. Выявляется структура функции цены через значения стационарной функции цены, зависящей только от фазовой переменной. Дается описание асимптотики роста значений функции цены для функционалов качества различного вида, принятых в экономическом и финансовом моделировании: логарифмических, степенных, экспоненциальных, линейных. Устанавливается свойство непрерывности функции цены и выводятся оценки гёльдеровских параметров непрерывности. Полученные оценки необходимы для разработки сеточных алгоритмов построения функций цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом.

AB - В статье исследуются свойства функции цены задачи оптимального управления на бесконечном горизонте с неограниченным подынтегральным индексом, входящим в функционал качества с дисконтирующим множителем. Выводится оценка аппроксимации функции цены в задаче с бесконечным горизонтом значениями функции цены в задачах с удлиняющимся конечным горизонтом. Выявляется структура функции цены через значения стационарной функции цены, зависящей только от фазовой переменной. Дается описание асимптотики роста значений функции цены для функционалов качества различного вида, принятых в экономическом и финансовом моделировании: логарифмических, степенных, экспоненциальных, линейных. Устанавливается свойство непрерывности функции цены и выводятся оценки гёльдеровских параметров непрерывности. Полученные оценки необходимы для разработки сеточных алгоритмов построения функций цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом.

KW - Asymptotic properties

KW - Estimation of continuity modulus

KW - Infinite horizon

KW - Optimal control

KW - Value function

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85009791785&partnerID=8YFLogxK

UR - http://elibrary.ru/item.asp?id=25681781

U2 - 10.20537/vm160101

DO - 10.20537/vm160101

M3 - Статья

AN - SCOPUS:85009791785

VL - 26

SP - 3

EP - 14

JO - Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки

JF - Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки

SN - 1994-9197

IS - 1

ER -

ID: 1464388