ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ФИЛЬТРОМ КАЛМАНА

Standard

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ФИЛЬТРОМ КАЛМАНА. / Бородачев, Сергей Михайлович.
в: Теоретическая и прикладная экономика, № 1, 2019, стр. 93-97.

Результаты исследований: Вклад в журнал › Статья › Рецензирование

BibTeX

@article{79551a74d398455ca2ecf132f9584a18,

title = "ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ФИЛЬТРОМ КАЛМАНА",

abstract = "Обсуждается использование фильтра Калмана для оценивания параметров экономических систем двумя методами: максимального правдоподобия и минимизации среднеквадратичной ошибки предсказания. Рассматривается объединенная система валютного и фондового рынка России. Моделируются различные типы поведения участников валютного рынка. В частности, построена и проанализирована простая модель формирования курса доллара к рублю, в которой с лагами до 3 дней учитываются изменения цены на нефть и переходы денег между валютным и фондовым рынками. Оценка параметров проведена по ежедневным данным курса доллара к рублю, цены на нефть и индекса ММВБ с 1 ноября 2015 по 20 декабря 2015. Наряду с очевидными одномоментными действиями участников валютного рынка обнаружено движение курса доллара к рублю в ту же сторону что и индекс ММВБ с запаздыванием в 2 дня, и в ту же сторону что и цена на нефть с запаздыванием в 3 дня. Даётся экономическая интерпретация найденных параметров системы.",

author = "Бородачев, {Сергей Михайлович}",

year = "2019",

doi = "10.25136/2409-8647.2019.1.21085",

language = "Русский",

pages = "93--97",

journal = "Теоретическая и прикладная экономика",

issn = "2409-8647",

publisher = "Общество с ограниченной ответственностью {"}НБ-Медиа{"}",

number = "1",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ФИЛЬТРОМ КАЛМАНА

AU - Бородачев, Сергей Михайлович

PY - 2019

Y1 - 2019

N2 - Обсуждается использование фильтра Калмана для оценивания параметров экономических систем двумя методами: максимального правдоподобия и минимизации среднеквадратичной ошибки предсказания. Рассматривается объединенная система валютного и фондового рынка России. Моделируются различные типы поведения участников валютного рынка. В частности, построена и проанализирована простая модель формирования курса доллара к рублю, в которой с лагами до 3 дней учитываются изменения цены на нефть и переходы денег между валютным и фондовым рынками. Оценка параметров проведена по ежедневным данным курса доллара к рублю, цены на нефть и индекса ММВБ с 1 ноября 2015 по 20 декабря 2015. Наряду с очевидными одномоментными действиями участников валютного рынка обнаружено движение курса доллара к рублю в ту же сторону что и индекс ММВБ с запаздыванием в 2 дня, и в ту же сторону что и цена на нефть с запаздыванием в 3 дня. Даётся экономическая интерпретация найденных параметров системы.

AB - Обсуждается использование фильтра Калмана для оценивания параметров экономических систем двумя методами: максимального правдоподобия и минимизации среднеквадратичной ошибки предсказания. Рассматривается объединенная система валютного и фондового рынка России. Моделируются различные типы поведения участников валютного рынка. В частности, построена и проанализирована простая модель формирования курса доллара к рублю, в которой с лагами до 3 дней учитываются изменения цены на нефть и переходы денег между валютным и фондовым рынками. Оценка параметров проведена по ежедневным данным курса доллара к рублю, цены на нефть и индекса ММВБ с 1 ноября 2015 по 20 декабря 2015. Наряду с очевидными одномоментными действиями участников валютного рынка обнаружено движение курса доллара к рублю в ту же сторону что и индекс ММВБ с запаздыванием в 2 дня, и в ту же сторону что и цена на нефть с запаздыванием в 3 дня. Даётся экономическая интерпретация найденных параметров системы.

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=37166607

U2 - 10.25136/2409-8647.2019.1.21085

DO - 10.25136/2409-8647.2019.1.21085

M3 - Статья

SP - 93

EP - 97

JO - Теоретическая и прикладная экономика

JF - Теоретическая и прикладная экономика

SN - 2409-8647

IS - 1

ER -

ID: 9208181