Standard

ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ ТИПА ЛЕВИ В ПРОСТРАНСТВАХ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ. / Бовкун, Вадим Андреевич.
In: Труды института математики и механики УрО РАН, Vol. 26, No. 2, 2020, p. 68-78.

Research output: Contribution to journal › Article › peer-review

Harvard

Бовкун, ВА 2020, 'ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ ТИПА ЛЕВИ В ПРОСТРАНСТВАХ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ', Труды института математики и механики УрО РАН, vol. 26, no. 2, pp. 68-78. https://doi.org/10.21538/0134-4889-2020-26-2-68-78

APA

Бовкун, В. А. (2020). ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ ТИПА ЛЕВИ В ПРОСТРАНСТВАХ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ. Труды института математики и механики УрО РАН, 26(2), 68-78. https://doi.org/10.21538/0134-4889-2020-26-2-68-78

Vancouver

Бовкун ВА. ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ ТИПА ЛЕВИ В ПРОСТРАНСТВАХ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ. Труды института математики и механики УрО РАН. 2020;26(2):68-78. doi: 10.21538/0134-4889-2020-26-2-68-78

Author

Бовкун, Вадим Андреевич. / ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ ТИПА ЛЕВИ В ПРОСТРАНСТВАХ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ. In: Труды института математики и механики УрО РАН. 2020 ; Vol. 26, No. 2. pp. 68-78.

BibTeX

@article{972c2708ae864ff788519956c4c04cd2,
title = "ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ ТИПА ЛЕВИ В ПРОСТРАНСТВАХ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ",
abstract = "Статья посвящена исследованию корректности уравнений для вероятностных характеристик процессов типа Леви, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями (СДУ). На основе формулы Ито и аппарата теории обобщенных функций доказаны следующие результаты. Прямое уравнение для переходной вероятности процесса является корректным на пространстве финитных дважды непрерывно дифференцируемых функций при выполнении условий теоремы существования и единственности решения СДУ. Обратное уравнение для вероятностной характеристики специального вида является корректным на том же пространстве при дополнительных условиях на гладкость коэффициентов СДУ.",
keywords = "Ito formula, Levy type process, Markov process, distribution, transition probability, Distribution, Transition probability",
author = "Бовкун, {Вадим Андреевич}",
year = "2020",
doi = "10.21538/0134-4889-2020-26-2-68-78",
language = "Русский",
volume = "26",
pages = "68--78",
journal = "Труды института математики и механики УрО РАН",
issn = "0134-4889",
publisher = "Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН",
number = "2",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ ТИПА ЛЕВИ В ПРОСТРАНСТВАХ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ

AU - Бовкун, Вадим Андреевич

PY - 2020

Y1 - 2020

N2 - Статья посвящена исследованию корректности уравнений для вероятностных характеристик процессов типа Леви, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями (СДУ). На основе формулы Ито и аппарата теории обобщенных функций доказаны следующие результаты. Прямое уравнение для переходной вероятности процесса является корректным на пространстве финитных дважды непрерывно дифференцируемых функций при выполнении условий теоремы существования и единственности решения СДУ. Обратное уравнение для вероятностной характеристики специального вида является корректным на том же пространстве при дополнительных условиях на гладкость коэффициентов СДУ.

AB - Статья посвящена исследованию корректности уравнений для вероятностных характеристик процессов типа Леви, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями (СДУ). На основе формулы Ито и аппарата теории обобщенных функций доказаны следующие результаты. Прямое уравнение для переходной вероятности процесса является корректным на пространстве финитных дважды непрерывно дифференцируемых функций при выполнении условий теоремы существования и единственности решения СДУ. Обратное уравнение для вероятностной характеристики специального вида является корректным на том же пространстве при дополнительных условиях на гладкость коэффициентов СДУ.

KW - Ito formula

KW - Levy type process

KW - Markov process

KW - distribution

KW - transition probability

KW - Distribution

KW - Transition probability

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=42950648

UR - https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=tsmetrics&SrcApp=tsm_test&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=000544885600005

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85090538125&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.21538/0134-4889-2020-26-2-68-78

DO - 10.21538/0134-4889-2020-26-2-68-78

M3 - Статья

VL - 26

SP - 68

EP - 78

JO - Труды института математики и механики УрО РАН

JF - Труды института математики и механики УрО РАН

SN - 0134-4889

IS - 2

ER -

ID: 13201106