Представлена общая формулировка процессов типа дробового шума, получено соответствующее процессу стохастическое дифференциальное уравнение и построена связь с уравнением в частных производных для плотности переходной вероятности, которое следует рассматривать в пространствах обобщенных функций. Кроме того, рассмотрено стохастическое уравнение, допускающее наряду со скачко образным изменением, описываемым процессом типа дробого шума, и непрерывное изменение процесса. Для плотности переходной ероятности процесса, содержащего скачкообразные и непрерывные типы эволюции, получено уравнение, которое также следует рассматривать в пространствах обобщенных функций. Таким образом, основные результаты работы получены на базе техники стохастического анализа и теории обобщенных функций.