Standard

ОПТИМИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКОВ БАНКРОТСТВА. / Непп, Александр Николаевич; Лавыш, Анна Александровна; Никонов, Олег Игоревич.
In: Аудит и финансовый анализ, No. 4, 2012, p. 156-159.

Research output: Contribution to journal › Article › peer-review

Harvard

Непп, АН, Лавыш, АА & Никонов, ОИ 2012, 'ОПТИМИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКОВ БАНКРОТСТВА', Аудит и финансовый анализ, no. 4, pp. 156-159.

APA

Непп, А. Н., Лавыш, А. А., & Никонов, О. И. (2012). ОПТИМИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКОВ БАНКРОТСТВА. Аудит и финансовый анализ, (4), 156-159.

Vancouver

Непп АН, Лавыш АА, Никонов ОИ. ОПТИМИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКОВ БАНКРОТСТВА. Аудит и финансовый анализ. 2012;(4):156-159.

Author

Непп, Александр Николаевич ; Лавыш, Анна Александровна ; Никонов, Олег Игоревич. / ОПТИМИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКОВ БАНКРОТСТВА. In: Аудит и финансовый анализ. 2012 ; No. 4. pp. 156-159.

BibTeX

@article{67573b8c47194c23ba25b71b91f5db7b,
title = "ОПТИМИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКОВ БАНКРОТСТВА",
abstract = "В статье описывается предлагаемая авторами методика оптимизации отраслевой структуры кредитного портфеля банка на основе отраслевых показателей рисков банкротства методом Монте-Карло, прогнозируется величина просроченной задолженности по смоделированному портфелю. Апробация проведена на кредитном портфеле Сбербанка. Применение методики позволит улучшить качество кредитного портфеля, снизить величину просроченной задолженности, что положительно скажется на ликвидности, прибыли и рентабельности банков.",
author = "Непп, {Александр Николаевич} and Лавыш, {Анна Александровна} and Никонов, {Олег Игоревич}",
year = "2012",
language = "Русский",
pages = "156--159",
journal = "Аудит и финансовый анализ",
issn = "0236-2988",
publisher = "Общество с ограниченной ответственностью {"}Издательство {"}ДСМ Пресс{"}",
number = "4",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - ОПТИМИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКОВ БАНКРОТСТВА

AU - Непп, Александр Николаевич

AU - Лавыш, Анна Александровна

AU - Никонов, Олег Игоревич

PY - 2012

Y1 - 2012

N2 - В статье описывается предлагаемая авторами методика оптимизации отраслевой структуры кредитного портфеля банка на основе отраслевых показателей рисков банкротства методом Монте-Карло, прогнозируется величина просроченной задолженности по смоделированному портфелю. Апробация проведена на кредитном портфеле Сбербанка. Применение методики позволит улучшить качество кредитного портфеля, снизить величину просроченной задолженности, что положительно скажется на ликвидности, прибыли и рентабельности банков.

AB - В статье описывается предлагаемая авторами методика оптимизации отраслевой структуры кредитного портфеля банка на основе отраслевых показателей рисков банкротства методом Монте-Карло, прогнозируется величина просроченной задолженности по смоделированному портфелю. Апробация проведена на кредитном портфеле Сбербанка. Применение методики позволит улучшить качество кредитного портфеля, снизить величину просроченной задолженности, что положительно скажется на ликвидности, прибыли и рентабельности банков.

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=18839723

M3 - Статья

SP - 156

EP - 159

JO - Аудит и финансовый анализ

JF - Аудит и финансовый анализ

SN - 0236-2988

IS - 4

ER -

ID: 9142742