TY - JOUR

T1 - Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка и эффективная граница кредитных портфелей

AU - Подлужный, Сергей Сергеевич

AU - Кругликов, Сергей Владимирович

PY - 2016

Y1 - 2016

N2 - Коммерческие банки являются важнейшим звеном экономической системы, обеспечи вающим перераспределения денежных потоков рынка капитала. Коммерческие банки осуществляют свою деятельность в условиях риска, наиболее существенным из которых является кредитный риск. Рост волатильности финансовых рынков и увеличение кризисных явлений в экономике оказывают прямое влияние на увеличение частоты дефолтов корпоративных заемщиков, что приводит к росту просроченной задолженности и резервов, а также увеличивает риск отзыва лицензии на осуществле ние банковских операций. Наиболее важным аспектом банковского менеджмента является создание системы поддержки принятия решений, обеспечивающей контроль и управление кредитным риском коммерческого банка на портфельном уровне. Одним из возможных инструментов системы поддержки принятия решений в коммерческом банке является оптимизация кредитного портфеля коммерческо го банка. В статье предлагается экономико-математическая модель оптимизации кредитного порт феля корпоративных заемщиков коммерческого банка на основе интеграции риск-метрик Базельского соглашения по банковскому надзору и классической теории портфельных инвестиций. Рассматривае мая модель позволит менеджменту коммерческого банка оперативно принимать решения по измене нию структуры кредитного портфеля при помощи анализа различных вариантов долей кредитов в портфеле и анализа границы эффективных кредитных портфелей. Результатом работы является компьютерная модель поддержки принятия решений по формированию оптимального кредитного портфеля коммерческого банка, разработанная на базе программного комплекса Mathcad 14.

AB - Коммерческие банки являются важнейшим звеном экономической системы, обеспечи вающим перераспределения денежных потоков рынка капитала. Коммерческие банки осуществляют свою деятельность в условиях риска, наиболее существенным из которых является кредитный риск. Рост волатильности финансовых рынков и увеличение кризисных явлений в экономике оказывают прямое влияние на увеличение частоты дефолтов корпоративных заемщиков, что приводит к росту просроченной задолженности и резервов, а также увеличивает риск отзыва лицензии на осуществле ние банковских операций. Наиболее важным аспектом банковского менеджмента является создание системы поддержки принятия решений, обеспечивающей контроль и управление кредитным риском коммерческого банка на портфельном уровне. Одним из возможных инструментов системы поддержки принятия решений в коммерческом банке является оптимизация кредитного портфеля коммерческо го банка. В статье предлагается экономико-математическая модель оптимизации кредитного порт феля корпоративных заемщиков коммерческого банка на основе интеграции риск-метрик Базельского соглашения по банковскому надзору и классической теории портфельных инвестиций. Рассматривае мая модель позволит менеджменту коммерческого банка оперативно принимать решения по измене нию структуры кредитного портфеля при помощи анализа различных вариантов долей кредитов в портфеле и анализа границы эффективных кредитных портфелей. Результатом работы является компьютерная модель поддержки принятия решений по формированию оптимального кредитного портфеля коммерческого банка, разработанная на базе программного комплекса Mathcad 14.

UR - http://elibrary.ru/item.asp?id=25821246

M3 - Статья

SP - 990

EP - 993

JO - Экономика и предпринимательство

JF - Экономика и предпринимательство

SN - 1999-2300

IS - 2-2(67-2)

ER -