Links

В учебном пособии даны основы стохастического анализа в дискретном и непрерывном времени. Особое внимание уделено связи между стохастическими уравнениями для случайных процессов и уравнениями для вероятностных характеристик этих процессов. Изложение теоретического материала сопровождается примерами. В приложении приведена общая схема построения стохастических уравнений на основе статистических данных. Основные объекты стохастического анализа интерпретируются с точки зрения финансовой математики. Для студентов, изучающих дисциплины «Дискретные и непрерывные модели финансовой математики», «Введение в стохастический анализ».
Original languageRussian
Place of PublicationЕкатеринбург
PublisherИздательство Уральского университета
Number of pages118
ISBN (Print)978-5-7996-3710-1
Publication statusPublished - 2023

ID: 49375813