Standard

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ «ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА» ПО КРЕДИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. / Никонов, Олег Игоревич; Власов, В. Е.; Чернавин, Федор Павлович.
In: Деньги и кредит, No. 2, 2015, p. 40-44.

Research output: Contribution to journal › Article › peer-review

Harvard

Никонов, ОИ, Власов, ВЕ & Чернавин, ФП 2015, 'ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ «ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА» ПО КРЕДИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ', Деньги и кредит, no. 2, pp. 40-44.

APA

Никонов, О. И., Власов, В. Е., & Чернавин, Ф. П. (2015). ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ «ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА» ПО КРЕДИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. Деньги и кредит, (2), 40-44.

Vancouver

Никонов ОИ, Власов ВЕ, Чернавин ФП. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ «ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА» ПО КРЕДИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. Деньги и кредит. 2015;(2):40-44.

Author

Никонов, Олег Игоревич ; Власов, В. Е. ; Чернавин, Федор Павлович. / ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ «ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА» ПО КРЕДИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. In: Деньги и кредит. 2015 ; No. 2. pp. 40-44.

BibTeX

@article{7196c13571f2408b9aeae31dc91bce86,
title = "ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ «ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА» ПО КРЕДИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ",
abstract = "В работе рассматривается динамика вероятности дефолта по кредитам физических лиц за период со II квартала 2011 г по II квартал 2014 г Дается описание модели расчета вероятности дефолта по матрицам миграции. проводится сравнение резервов, сформированных в соответствии с положением банка России № 254-п, и ожидаемых потерь по портфелю, рассчитанных в соответствии с IRB-подходом.",
author = "Никонов, {Олег Игоревич} and Власов, {В. Е.} and Чернавин, {Федор Павлович}",
year = "2015",
language = "Русский",
pages = "40--44",
journal = "Деньги и кредит",
issn = "0130-3090",
publisher = "Центральный банк Российской Федерации",
number = "2",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ «ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА» ПО КРЕДИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

AU - Никонов, Олег Игоревич

AU - Власов, В. Е.

AU - Чернавин, Федор Павлович

PY - 2015

Y1 - 2015

N2 - В работе рассматривается динамика вероятности дефолта по кредитам физических лиц за период со II квартала 2011 г по II квартал 2014 г Дается описание модели расчета вероятности дефолта по матрицам миграции. проводится сравнение резервов, сформированных в соответствии с положением банка России № 254-п, и ожидаемых потерь по портфелю, рассчитанных в соответствии с IRB-подходом.

AB - В работе рассматривается динамика вероятности дефолта по кредитам физических лиц за период со II квартала 2011 г по II квартал 2014 г Дается описание модели расчета вероятности дефолта по матрицам миграции. проводится сравнение резервов, сформированных в соответствии с положением банка России № 254-п, и ожидаемых потерь по портфелю, рассчитанных в соответствии с IRB-подходом.

UR - http://elibrary.ru/item.asp?id=22921674

M3 - Статья

SP - 40

EP - 44

JO - Деньги и кредит

JF - Деньги и кредит

SN - 0130-3090

IS - 2

ER -

ID: 1757174