Рассмотрена задача оценивания тесноты взаимосвязи между несколькими случайными векторами произвольной размерности. Эти случайные векторы могут иметь произвольные многомерные непрерывные законы распределения. Ранее в рамках энтропийного подхода были получены показатели оценки тесноты корреляционной взаимосвязи между компонентами одного случайного вектора и между двумя случайными векторами. Цель работы - обобщение полученных ранее результатов на случай нескольких случайных векторов. Предложено аналитическое выражение для коэффициента тесноты взаимозависимости между случайными векторами. Он выражается через коэффициенты детерминации условных регрессий между компонентами случайных векторов. Для введенной скалярной меры взаимосвязи получен ряд частных результатов, которые оказались известными коэффициентами корреляционной связи. Для случая гауссовских случайных векторов выведена более простая формула. Она выражается через определители каждого из случайных векторов и определитель их объединения. Предложенный коэффициент может использоваться для исследования сетевых структур, состоящих из множества подсистем. В частности, введен коэффициент корреляции системы в вершине. Данная мера позволяет однозначно оценивать тесноту взаимозависимости между несколькими случайными векторами произвольных размерностей. Ее можно практически использовать на реальных выборках данных. Приведен пример расчета тесноты взаимосвязи между тремя гауссовыми случайными векторами.
